Подскажите пожалуйста знающие люди как установить прямое соединение между пользователями адсл(провайдер у обоих один)?

смотря какой модем вообще это просто нужно прописать маршрут на свою машину и все , дать доступ тому кому вы хотите в общем в настройках модема это есть и будет прямая связь хотя всеравно через шлюз провайдера (принцип локальной сети)

Может кто подсказать как это сделать для D-link DSL 500T?

несовсем понял вопроса... но делается проброс портов, чтобы могли дойти входящие соединения.
Advancet => Virtual Server => Users => Add
вписываем нужный порт. применяем.
Tools => System => Save and Reboot

а у меня тоже адсл но вопрос как сделать прокси через него

точнее Я хочу чтоб был прокси анонимный а ваще в этом не разбираюсь (Я проги ставил лан2нет юзер гейт ) так инет ваще пропадал так как не смог настроить

Если я не ошибаюсь то пров обеспечивает только выход в интернет, шлюз не делает маршрутизацию между машинами адсл сети, а только пробрасывает инет