Установил себе данную прогу и заметил, что прокси прикручивается только к IE. Зашел на сайт проверки ип-адреса мозиЛЛой и он как ни в чем не бывало выдал мне реальный ип. Может кто разъяснит что да как? =\

Может. У этой симпатиной проги, ИМХО, есть только две проблемы:
1. Невозможно выбрать страну прокси-сервера.
2. Работает только с IE.

Я думаю, скорее всего, она просто прикручивается только к ИЕ